Wersja narzędzia: O!kurra Capital Defense EA 2.00
12.1 Czym jest BEa
Break Even Auto (BEa) to mechanizm zarządzania całym koszykiem pozycji jednego kierunku jako całością — autorskie rozwiązanie MMD. Działa równolegle z indywidualnymi mechanizmami pojedynczej pozycji (SL, TP, per-button Break Even, Trailing Stop z rozdziału 9), ale na innej warstwie: tamte patrzą na jedną pozycję, BEa patrzy na całą siatkę danego kierunku.
Nie myl z per-button Break Even (rozdział 9.11). Tamten przesuwa SL pojedynczej pozycji na próg zysku. BEa liczy ważony break-even całego koszyka i zamyka go w całości. Zupełnie różne mechanizmy mimo podobnej nazwy.
BEa działa w dwóch rolach:
- Strażnik koszyka — gdy cena osiągnie ważony break-even koszyka powiększony o margines zysku, BEa zamyka jednocześnie wszystkie pozycje koszyka BEa danego kierunku. Kto należy do koszyka, decyduje per-button flaga Include in BEa basket (
BEa_Protect, sekcja 12.9): uśredniane i zamykane są pozycje buttonów z tą flagą; buttony bez niej żyją na własnym BE/TS nawet przy uzbrojonym BEa (dwa wyjątki „zgarnij cały kierunek”: ręczne uzbrojenie z opcją Manual arm: take ALL side positions — domyślnie włączoną — oraz uzbrojenie czasowe z opcją Time arm: take ALL side positions — domyślnie wyłączoną; sekcja 12.10). - Sygnał strategiczny — stan BEa (uzbrojony / nie) jest informacją „globalną”, na którą buttony mogą reagować, automatycznie się aktywując lub deaktywując (Follow BEa — sekcja 12.9).
BEa można uzbroić ręcznie (klik na panelu) albo automatycznie przez jeden z sześciu Auto-Arm Triggers (sekcja 12.7). Po uzbrojeniu zachowuje się tak samo, niezależnie od źródła.
Pozycjonowanie narzędzia. BEa wspiera obserwowanie, jak koszyk można zarządzać jako całość — na podstawie ważonego break-even i sygnałów rynkowych. Czy i jak go używać, to część Twojego eksperymentu na demie.
12.2 Ważony break-even — koncepcja
Ważony break-even to cena, przy której łączny PnL koszyka pozycji jednego kierunku byłby zerowy — z uwzględnieniem wielkości (lota) każdej pozycji.
Pojedyncza pozycja ma break-even = cena otwarcia. Koszyk ma ważony break-even, bo każda pozycja ma inny lot, inną cenę otwarcia, inny wpływ na PnL całości:
Przykład. Trzy pozycje BUY: lot 0.01 @ 2400, lot 0.02 @ 2390, lot 0.01 @ 2380. Ważony break-even = (0.01×2400 + 0.02×2390 + 0.01×2380) / 0.04 = 2390.00. Gdy cena dojdzie do 2390, łączny PnL koszyka = 0 (pomijając spread/prowizje). Większe pozycje „ciągną” break-even bliżej swojej ceny otwarcia.
BEa zamyka koszyk, gdy cena osiągnie: ważony break-even + Auto BE Gain.
Auto BE Gain (punkty, domyślnie 30) to margines zysku ponad break-even — żeby koszyk zamknąć z drobnym plusem (pokrycie spreadu), nie dokładnie na zerze. Na XAUUSD 30 punktów = 0.30 USD ruchu; kalibracja do instrumentu jest Twoja.
Swap i prowizja są wliczane do break-even. Poziom BEa nie jest liczony z samych cen otwarcia: EA koryguje go o naliczony swap koszyka, a jeśli w ustawieniach globalnych podasz koszt prowizji (komórka „Commission / 1.0 Lot RT (0=off)”, rozdział 5) — także o szacowaną prowizję wszystkich pozycji koszyka. Linia BEa odsuwa się wtedy o odpowiadającą kosztom liczbę punktów, a „zero”, na którym tarcza zamyka, jest prawdziwym zerem po kosztach — Auto BE Gain zostaje czystym marginesem zysku i nie musi „udawać” pokrycia prowizji. Przy wartości 0 (domyślnej) korekta dotyczy tylko swapu — jak dotąd.