Wydanie 2.00 na warsztacie: pięć torów zamiast siedmiu i jedna zasada

29 sierpnia spotkaliśmy się online na trzy godziny i czterdzieści minut. To był warsztat wydania: pierwsza część o tym, co zmieniło się między 1.27 a 2.00, druga — budowa kompletu setów od zera, na wspólnym ekranie. Nie wykład, tylko wspólna praca: uczestnicy powtarzali każdy krok u siebie, a kierunek pierwszego setu wybrali sami.

Ten tekst jest relacją, nie instrukcją. Instrukcja ma 270 stron i mieszka gdzie indziej — tu opisujemy, co z tego spotkania zostaje.

Pięć torów zamiast siedmiu

Najgłośniejsza zmiana w 2.00 jest ujmująco prozaiczna: MetaTrader dopuszcza 1024 parametry wejściowe i miejsce się skończyło. Żeby dołożyć nowe mechanizmy, trzeba było zabrać dwa tory logiczne. Zostało pięć.

To nie jest ograniczenie, z którym da się dyskutować — jest twarde i pochodzi z platformy, nie z naszej decyzji projektowej. Warto o tym wiedzieć, bo tłumaczy tempo: od 1.27 do 2.00 minęły trzy tygodnie, a przebudowa dotknęła fundamentu, nie fasady.

Praktyczna konsekwencja dla kogoś, kto ma stare pliki: jeśli twój set nie używał szóstego i siódmego przycisku, działa bez zmian. Jeśli używał — trzeba przenieść te tory na wolne miejsca, co robi się jednym ruchem w panelu. Pozycje otwarte kiedyś przez szósty albo siódmy przycisk trzeba zamknąć przed migracją: nowa wersja ich nie przejmie.

Poza tym doszły: tryby ekstremum oscylatora, które kończą serię sygnałów wychodzących z jednego dołka; wybór, czy filtry muszą zgadzać się wszystkie, czy wystarczy jeden; skalowanie wielkości pozycji dla każdego toru, a nie tylko dla mechanizmu zabezpieczającego — i to w obie strony, bo mnożnik poniżej jedynki świadomie zmniejsza kolejne pozycje; oraz dziennik decyzji i wykonania, czyli pełny ślad tego, co narzędzie postanowiło i co broker z tym zrobił.

Jedna zasada, która spina cały set

Przy budowie setu wróciło jedno zdanie, powiedziane na kilka sposobów:

Gdy rynek idzie zgodnie z kierunkiem — narzędzie ma pracować. Gdy się odwraca — ma się z pozycji wycofać, a nie dokładać pod prąd.

Cała konstrukcja, którą zbudowaliśmy na żywo, służy właśnie temu drugiemu. Trzy tory: główny pilnuje kierunku podstawowego; przeciwny uruchamia się dopiero wtedy, gdy rynek zawraca, i ma wyprowadzić z pozycji; trzeci wraca do kierunku głównego, kiedy rynek do niego wraca, i wygasza się razem z mechanizmem zabezpieczającym.

Brzmi prosto. W praktyce oznacza kilkanaście parametrów, które muszą się zgadzać ze sobą — i właśnie dlatego robiliśmy to na ekranie, klucz po kluczu, zamiast wysłać gotowy plik.

Drugi plik powstał jako odbicie pierwszego. I tu pierwsza rzecz, która zaskoczyła część uczestników: samo przełączenie kierunku nie wystarczy. Trzeba odwrócić także progi oscylatora i to, którą stronę obserwuje mechanizm zabezpieczający. Plik, w którym przestawiono tylko kierunek, wygląda poprawnie i robi coś zupełnie innego, niż się wydaje.

Pięć rzeczy, które wyszły dopiero w praktyce

To jest część, której nie da się napisać z góry. Wychodzi wtedy, gdy kilkanaście osób robi to samo równocześnie na własnych platformach.

• Ustawienie wielkości pozycji z salda zaokrągla w górę. Przy regule „jedna setna na każde sto" konto, które przekroczy połowę progu, zaczyna otwierać pozycję podwójną. Jeśli druga pozycja ma pojawić się dopiero przy podwojeniu konta, trzeba wpisać wartość wyższą niż połowa progu. To jedna liczba i cicha zmiana ekspozycji.
• Brak strzałek na wykresie to najczęściej brak czcionki w systemie, a nie usterka wskaźnika. Strzałki nie są rysowane przez platformę, tylko pochodzą z czcionki zainstalowanej w Windowsie.
• Nazwa przycisku z polskimi znakami nie zostaje zapisana. Wygląda jak zignorowane kliknięcie; wystarczy nazwa bez ogonków.
• Wirtualne poziomy zamknięcia mają dwie strony. Broker ich nie widzi, więc nie może pod nie zagrać — ale przy gwałtownym ruchu zamknięcie potrafi nastąpić dalej, niż wynikałoby z ustawienia. To świadomy wybór, nie przeoczenie.
• Koszty brokera trzeba wpisać do testu. Test bez prowizji opisuje inny świat niż ten, w którym plik będzie pracował. Wpisaliśmy je na warsztacie i przebieg wyglądał inaczej — o tym niżej.

Ten sam plik, różne przebiegi

Najciekawsza obserwacja dnia nie dotyczyła wcale konfiguracji. Uczestnicy uruchomili ten sam plik i ten sam okres w testerze strategii — i dostali różne przebiegi.

Źródłem różnic jest broker i dane: model ticków, sposób ich archiwizowania, spread, sposób realizacji zleceń. Historyczne ticki bywają przerzedzone względem tego, co platforma widzi na żywo; jeden broker rozszerza spread inaczej niż drugi. Padło też pytanie, czy warto ograniczać pracę narzędzia do spokojniejszych sesji — bez rozstrzygnięcia, ale z konkretną sugestią, od czego zacząć obserwację.

Wniosek, który wracał kilka razy i który wolimy powiedzieć wprost: przebieg w testerze nie przenosi się na rachunek rzeczywisty. Tester służy do sprawdzenia, czy narzędzie robi to, o co je poprosiliśmy — czy tory włączają się tam, gdzie miały, i czy wychodzi z pozycji wtedy, kiedy miało wyjść. Nie służy do niczego więcej.

Czego nie da się przenieść do tekstu

Tego, jak wygląda ustawianie tego wszystkiego na żywo. Które pole zmienia się na żółto i dlaczego trzeba kliknąć „użyj". Co widać na wykresie, kiedy przesunie się jeden próg. Jak wygląda moment, w którym mechanizm zabezpieczający uruchamia drugi tor, i co się dzieje w koszyku sekundę później.

Nagranie całego spotkania jest dostępne — trzy godziny czterdzieści minut, z napisami polskimi i angielskimi, ze spisem rozdziałów, więc da się wejść od razu w interesujący fragment. Uczestnicy warsztatu mają je w panelu bez dopłaty. Pozostali mogą wykupić dostęp:

Zobacz szczegóły i wykup dostęp do nagrania

Pełny przebieg spotkania ze spisem rozdziałów opisaliśmy osobno: podsumowanie warsztatu.

Kolejne spotkanie planujemy na ostatnią sobotę września.

O!kurra jest narzędziem edukacyjnym. Nic tutaj nie jest poradą inwestycyjną. Handel wiąże się z ryzykiem — poznaj metodę i przetestuj ją na koncie demo.